dati ad alta frequenza professionali ad alta frequenza Trading dati - di alta qualità storico di Tickdatamarket dati finanziari è uno dei mondi più grandi database di dati ad alta frequenza per gli istituti finanziari, commercianti e ricercatori. Cattura, comprime, archivi e fornisce accesso uniforme ai dati storici globali. Tickdatamarkets raccoglie ogni tick per tutti i tipi di classe inclusi equity, future, i tassi di interesse, FX e indici di cassa, nonché i dati portafoglio ordini pieno. Tickdatamarket consentire ai clienti di eseguire simulazioni storiche e back-test, lo sviluppo di trading e strategie di market-making e costruire modelli dei costi di transazione. Forniamo la storia di dati di alta qualità sui principali mercati finanziari mondiali. I dati finanziari attualmente coprono gli Stati Uniti, America, Europa e Asia su Futures, Azioni, EFT (s), Cash Index e FOREX. Proponiamo circa 1000 futures, 1000 indici di cassa, 1000 parità forex e 40 mercati azionari. Con i dati su oltre 70.000 simboli che coprono 40 anni, Tickdatamarket offre una fonte unica per analizzare l'economia globale. L'esperienza del passato per ridurre al minimo l'incertezza del futuro. La nostra banca dati risale al 1970 per i dati giornalieri, 1980 per i dati Spuntare amp minuto, 1998 per Compravendite amp Quotes e il 2005 per Order Book. Tickdatamarkets enorme database storico centralizzato è stato appositamente creato per servire come la spina dorsale per le strategie di test di trading. La nostra squadra integrità dei dati è dedicata alla pulizia e mantenimento della qualità dei dati. I commercianti scelgono Tickdatamarket perché si fidano i nostri dati di qualità, precisione e affidabilità differenti frazioni di tempo vengono forniti, Tick, Compravendite amp Quotazioni, dati aggiornati, book e dati giornalieri. Raccogliamo informazioni provenienti da diverse fonti di dati di mercato in tempo reale e direttamente da alcune borse. Tutti i dati sono controllati e puliti. Dopo la chiusura del mercato, tutte le zecche sbagliate vengono analizzati e cancellati. dati in formato ASCII è universale e può essere utilizzato con la maggior parte dei programmi, importa solo i dati nei fogli di programmi esistenti e database Excel, VB, Lotus, ecc I dati sono compilati utilizzando numerose fonti di dati cross-controllo, riempire i vuoti mancanti, e rimuovere i punti di dati errati. I dati sono stati testati e verificati per la loro accuratezza e integrità. I nostri dati sono leggibili dalla maggior parte di tutti i softs lavorare con formato ASCII, Tradestation, Metastock, NinjaTrader, dati Excel Tick comprende ogni tick attraverso l'intera giornata di negoziazione. Mercati con sessioni di negoziazione elettronica sono dati al giorno e overnigt. Vendita online di dati finanziari tutti i mezzi di pagamento (con il permesso di Quandl) Quandl saranno presto offriranno dati intra-day (1 min bar). Rock on mi è stato gentilmente dato alcuni dati per testare (vedi sotto). Io can8217t dire molto di più di questo, ma tenere gli occhi aperti per un annuncio ufficiale presto con entrambi QuantGo e Quandl offrendo dati intra-day a prezzi ragionevoli, negozi commerciali più piccoli non hanno mai avuto così bene. I8217ve stato coinvolto nel processo di integrazione (cioè messaging) dei sistemi di trading dal momento che i miei giorni di lavoro in IBM quasi 10 anni fa. La mia ricerca attuale è incentrato lo sviluppo di modelli predittivi per i sistemi di negoziazione, guardando diverse fonti di dati per alimentare i miei modelli. Nel mondo today8217s, i dati in streaming da tutte le direzioni e quindi il successo dell'integrazione dei dati è di vitale importanza. Kerf è un nuovo linguaggio di database tick e serie temporali colonnare progettato appositamente per grandi volumi di dati numerici. È scritto in C e in modo nativo parla JSON e SQL. Kerf dotato sia in tempo reale e database storici e fornisce caricatori di dati per tutti i formati più comuni Quandl, in modo da poter eseguire query sui dati Quandl subito. I8217ve preso Kerf per una rotazione rapida e via it8217s interfaccia Funzione Estero (FFI), che consente di chiamare fuori per librerie C da taglio e mette in Kerf da C, posso interrogare i dati utilizzando R (molto facilmente). Con ZeroMQ per il mio messaggistica, potrebbe impilare fino a essere un serio buon sistema di negoziazione o di analisi. Mi piace molto quello I8217ve visto finora. Si tratta di un vero e proprio concorrente di Kx banca dati 8216s KDB. Possibilmente. Si dovrebbe verificare che di sicuro Qui è l'uscita da un semplice requestresponse utilizzando SampP 500 One Minute Bar da Quandl. Un'applicazione C funge da gestore per le richieste Kerf. Si chiama in Kerf e risponde al client con i dati. Uno script R richiede i prezzi di chiusura per AAPL, ma altrettanto facilmente C, Java o Python potrebbe essere utilizzato. I messaggi sono in formato JSON e questi vengono poi trasformati in XTS a R. messaggistica utilizza ZeroMQ. R (rzmq) - gt C (libzmq) - gt taglio (FFI) - gt C (libzmq) - gt R (rzmq) Ive ha deciso di sviluppare ulteriormente l'API R e di avviare l'integrazione il mio tempo reale Interactive Brokers alimentano al Kerf ( ad esempio Java API e ZeroMq). Se qualcuno è interessato a questo, si prega di mettersi in contatto. Condividi questo:
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