Strategie Di Trading Quantitativo Forexworld

Trading Quantitative Qual è Quantitative Trading commercio quantitativa consiste di strategie di trading basate sull'analisi quantitativa. che si basano su calcoli matematici e macinare numeri per identificare le opportunità di trading. Come di trading quantitativo è generalmente utilizzato da istituzioni finanziarie e fondi hedge. le transazioni sono di solito di grandi dimensioni e può prevedere l'acquisto e la vendita di centinaia di migliaia di azioni e altri titoli. Tuttavia, il commercio quantitativa sta diventando sempre più comunemente utilizzato dai singoli investitori. SMONTAGGIO Quantitative Trading del prezzo e di volume sono due degli ingressi di dati più comuni utilizzati in analisi quantitativa come il principale input per modelli matematici. tecniche di trading quantitative includono trading ad alta frequenza. trading algoritmico e l'arbitraggio statistico. Queste tecniche sono fuoco rapido e in genere hanno orizzonti di investimento a breve termine. Molti commercianti quantitativi sono più familiarità con strumenti quantitativi, come ad esempio le medie e oscillatori in movimento. Comprendere i commercianti Quantitative Trading Quantitative sfruttano la tecnologia moderna, la matematica e la disponibilità di basi di dati completi per prendere decisioni di trading razionali. commercianti quantitativi prendono una tecnica di trading e creare un modello di esso utilizzando la matematica, e poi sviluppare un programma per computer che applica il modello ai dati storici di mercato. Il modello è quindi backtested e ottimizzato. Se i risultati favorevoli sono raggiunti, il sistema viene implementato in mercati in tempo reale con il capitale reale. La funzione di modelli di trading modo quantitativo può essere meglio descritto con un'analogia. Considerate le previsioni del tempo in cui il meteorologo prevede un 90 possibilità di pioggia mentre il sole splende. Il meteorologo deriva questa conclusione controintuitiva raccogliendo e analizzando i dati climatici dai sensori in tutta l'area. Un'analisi quantitativa computerizzata rivela modelli specifici nei dati. Quando questi modelli vengono confrontati con gli stessi schemi rivelati nel centro storico di clima dei dati (backtesting), e 90 di 100 volte il risultato è la pioggia, poi il meteorologo può trarre la conclusione con fiducia, da cui il 90 previsione. commercianti quantitativi applicare questo stesso processo al mercato finanziario per prendere decisioni di trading. Vantaggi e svantaggi di Trading quantitativa L'obiettivo di trading è quello di calcolare la probabilità ottimale di esecuzione di un commercio redditizio. Un tipico trader può effettivamente monitorare, analizzare e prendere decisioni di trading su un numero limitato di titoli prima della quantità di dati in entrata travolge il processo decisionale. L'uso di tecniche di trading quantitative illumina questo limite utilizzando i computer per automatizzare le decisioni di monitoraggio, analisi e trading. Superare emozione è uno dei problemi più diffusi con negoziazione. Che si tratti di paura o l'avidità, quando le negoziazioni, emozione serve solo a soffocare il pensiero razionale, che di solito porta a perdite. I computer e la matematica non possiedono emozioni, in modo di trading quantitativo elimina questo problema. commercio quantitativa ha i suoi problemi. I mercati finanziari sono alcuni dei soggetti più dinamici che esistono. Pertanto, modelli di trading quantitativi devono essere il più dinamico per essere sempre successo. Molti commercianti quantitativi sviluppano modelli che sono momentaneamente redditizi per la condizione di mercato per cui sono stati sviluppati, ma in ultima analisi non riescono quando le strategie di condizioni di mercato change. Momentum a futures e forex mi hanno da tempo scoperto che è più facile trovare una buona (ovvero alta indice di Sharpe ) significherebbe-ritornando strategie di buone strategie di momentum. In parte, è perché ero principalmente un operatore di borsa, invece di un commerciante futurescurrencies, e singoli titoli significare-revert maggior parte del tempo. Ci sono eccezioni, come ad esempio dopo speciali eventi aziendali, quali annunci di utili, e ho provato le strategie di momentum sulla base di questi eventi. Ma il successo anche di queste strategie event-driven è stato irregolare, soprattutto perché più i commercianti diventano consapevoli di loro. Ora che mi sto concentrando più sul trading sui futures e valute, mi sono stati gradualmente introdotto nel mondo di slancio investire. C'è un buon libro in questo settore che merita di essere meglio conosciuta: Joe Duffys The Ultimate Trading Robot. che è una guida quasi passo-passo per la costruzione di futuri trend strategie che si basano su prezzi da solo. Un altro esempio potrebbe essere la strategia di Londra Breakout fornita dal nostro lettore Bernd nei commenti qui. Dopo aver studiato questi esempi, ho capito perché il mio precedente, piuttosto saltuaria, ricerca di strategie di momentum nei futures e mercati FX era stato inutile: il divario durante la notte in questi mercati sembra critica. Per future, il divario notte è ovvio, ma nel caso della strategia London Breakout, per esempio, l'operatore ha il compito di definizione per sé ciò gli chiusura e di apertura momenti ottimali sono per calcolare la distanza. tendenza Intraday senza un breakout durante la notte non sembra abbastanza persistente per essere scambiato con profitto. Mi chiedo anche se c'è un modo più elegante (cioè matematica) di quantificare tali fenomeni breakout senza utilizzare gli indicatori tecnici tradizionali. Se siete a conoscenza di idee per buone strategie di momentum, siete i benvenuti per condividere e discutere qui 68 commenti: io in genere fido del tuo celebri cantanti del libro, ma una rapida ricerca su google Questo sembra dubbia. Le rivendicazioni di 1000 rendimenti annualizzati, ecc, sono sicuro di questo quello che preferisco di separare le decisioni di asset class da slancio a livello di classe sub-asset. Per esempio, un settore ciclico potrebbe radunare fortemente semplicemente a causa della sua elevata beta se i rally di mercato. Prendere i rendimenti idiosincratiche, calcolare il ritorno 2-12 mesi (primo mese tende ad avere un po 'di mean reversion), la scala che dalla volatilità idiosincratica. Una volta che un weekmonth (che won39t cambiano frequentemente come i segnali tradizionali), di convertire questi ad un Z-score che può essere utilizzata in qualche altra parte del processo di visualizzazione costruzione o formare un portafoglio di top 25, fondo 25, e metà 50 e monitorare il rendimento. Si potrebbe fare questo all'interno di ogni classe di attivi o in tutte le classi di attività. Si potrebbe anche prendere alcuni punti di vista a livello asset class, nonché con un approccio simile. Il trucco allora è metodi per combinare viste insieme (nero-LittermanEntropy Pooling). Una volta che avete un metodo per combinare tipi diversi di punti di vista insieme, si potrebbe facilmente integrare le strategie di ritorno alla media e quantità di moto in un unico portafoglio. A SensoBeat (sensobeat) assumiamo c'è un quotmomentumquot di notizie, e cerchiamo di tenere traccia di quello slancio (magazzino quotbuzzquot). Lo facciamo solo per le scorte, ma può essere adattato per altri campi, fintanto che possono avere un quotbuzzquot. Abbiamo pensato di usarlo per algo-trading, che è più rilevante per voi, ma che lo rende completamente automatico è stato un grosso problema. Per esempio. il sentimento di una notizia è positiva, ma se manca le attese, l'effetto è negativo. Abbiamo deciso di andare per uno strumento decisionale per aiutare, che il commerciante fa la decisione finale. Sarebbe interessante sentire cosa professionali algo-commercianti pensano dell'idea Anon, come ho detto nel mio libro, raramente ho trovato alcuna strategia pubblicato redditizio come è. Spesso, won39t anche stare in piedi fino a backtesting, per non parlare di trading dal vivo. Così ho won39t messo troppo peso sulla domanda 1000. L'importante take-away dal libro è alcune tecniche che didn39t sapere prima che posso modificare e migliorare. Ernie John, Grazie per la vostra idea. In realtà, questo mi ricorda una intera classe di strategie di momentum che ho letto: fondamentalmente in possesso di un portafoglio long-short sulla base di alcuni semplici criteri di classificazione come ad esempio i rendimenti ritardati come lei ha suggerito. A quanto pare questo funziona non solo in azioni, ma in futures sulle merci troppo. (Google la carta da Joelle Miffre e Georgios Rallis chiamato quotMomentum in Commodity Futures Marketsquot). Il problema per me (ma non necessariamente per, diciamo, i fondi pensione) è che il periodo di detenzione è troppo lungo, e il ritorno relativamente basso. Il periodo di detenzione a lungo implica necessariamente che il portafoglio soffre di volatilità interim sopprimendo così l'indice di Sharpe. Il che non vuol dire che il vostro suggerimento è necessariamente questo problema. Ernie Guy, Grazie per condividere la vostra product con noi. In questo contesto, vorrei ricordare che la società Ravenpack ha un simile indicatore di notizie sentimento che credo può essere utilizzato per il trading algoritmico, e gli indicatori Ravenpack39s può essere integrato nella piattaforma Alphacet Discovery39s. Inoltre, se si è interessati a notizie raccolte da internet, ma non necessariamente dal newswire finanziaria, la società ha registrato Future offre anche i dati di sentiment simili attraverso un'API adatto per il trading algoritmico. Ernie, Grazie per avermi indicando Ravenpack. Fanno analisi sentimento che poche altre aziende fanno così (thestocksonar, sentigo). Tutti cercano di decidere se una notizia è positiva o meno. SensoBeat cerca di rispondere a una domanda diversa: quanto è la diffusione notizia (in tempo reale) Per quanto ne sappiamo questa informazione non è disponibile per i commercianti. 2 articoli simili da 2 aziende diverse possono avere diffusione molto diversi e quindi diverso impatto sul titolo. Se il commerciante si legge una notizia dal suo feed preferito ha doesn39t sapere se questa notizia sta cominciando a diffondersi, è già quotall-overquot Internet, e così via. gtgt quotI eviterebbe di entrare in posizioni di scorte che hanno annunciato o si prevede di annunciare i guadagni per strategies. quot medio-ritornare Ho evitato guadagni. ma la mia ipotesi è che there39s ancora aspettativa positiva lì. solo molto più volatilità. Ho avuto un momento difficile ottenere date utili per una grande quantità di dati sufficiente impostati al fine di verificare in realtà che - sono stati in grado di backtest questo libero scambio le probabilità. Centro statistico completo per i modelli stagionali e statistici per Dow, SP, Nasdaq, Dax. Cerca i tuoi migliori modelli commerciali che scelgono il mese, giorno del mese, settimane di scadenza, fasi lunari, ciclo presidenziale, politica ecc strumenti aggiuntivi: 1) Che cosa succede se. (Return n giorni dopo, se il cambiamento è.) 2) Le statistiche intraday stupefacenti e redditizio. 3) giorni for Dax e Nasdaq. Provatelo e profitto. microbolsa. blogspotpmicro-Pautas-nuevo. html Commenti e suggerimenti sono benvenuti. Mark, Avete sentito parlare di PEAD: pubblicheremo le entrate Annuncio Drift La ricerca indica che il prezzo non significa-ritornerà dopo l'annuncio degli utili. I backtested tali situazioni di dati web-rottamazione da guadagni. Grazie per le vostre risposte, Ernie. Quando si tratta di PEAD e significa test reversione con i guadagni raschiati i dati, quello che era a) il tempo medio di attesa per la vostra strategia b), e quanti giorni prima o dopo i guadagni sarebbero entrata esclusi maggior parte delle ricerche PEAD ho letto parla di un deriva della durata di 3-12 mesi, mentre i miei medi commerci ritorno a battente don39t scorso più di 4 giorni. Una domanda simile alla mia è stata sollevata al vostro blog a epchan. blogspot200707more-on-news-driven-trading. html da quotvivkrishquot Mark, ho can39t rivelare a voi l'esatto periodo della mia strategia di partecipazione, ma vi posso dire che la scala di tempo è molto simile alle vostre strategie di medio-ritornando. PEAD slancio non può assolutamente durare più di 3 mesi, poiché non vi è un annuncio di guadagni ogni 3 mesi che attiverà una nuova tendenza. Ernie, trovo che proficue strategie di momentum trading per portafogli di future, non sono incredibilmente difficili da trovare. In genere hanno un tempo di attesa commercio vincente media di 25-100 giorni e un tempo medio di attesa perdente commercio di 5-25 giorni. (Perché hanno tagliato vinti e lasciare che i vincitori correre.) Anche il sistema di media mobile a tre libri di testo è solidamente redditizia, anche con punishingly grandi commissioni e slittamento, durante il test su un portafoglio diversificato di 50 mercati a termine. (Assicurarsi di utilizzare un portafoglio diversificato a livello globale, per ottenere più di quella senza pranzo noncorrelazione). Regolare i parametri per ottenere volte al giorno gt75 tenere per trade vincenti, voilà: i profitti. appare un altro sistema di moto semplice e redditizio per i futures sul sito Ed Seykota39s. Lui lo chiama quotSupport e Resistancequot ma it39s in realtà un sistema di breakout classica: andare lungo quando prezzo rompe (sopra) la resistenza, ecc bit. lye5tTRo Con che tipo di capitale Hai trovato possibile prop trading di partenza (giorno di negoziazione) per una vita con un po 'di capitale iniziale necessaria solo per essere in grado di day-commercio, nella maggior parte degli scambi e molti fondi hedge macho essere felice con 4 sopra LIBOR a 3 mesi in questi giorni (che citano come un indicatore di un ambizioso ma forse realistica aspettativa prestazioni - nota: LIBOR è piuttosto bassa in questi giorni pure), realisticamente pensi it39s un brutto periodo e fundamentaly diverso per il tempo impostato la propria attività saremmo parlando di un minimo di 100-150k disponibile esclusivamente per la messa in approvazione in modo da lasciare mi metto nei panni di un nuovo operatore con non tanto il capitale e non un sacco di esperienza, let180s dicono 10 o 20k, solo cercando di ottenere un bel ritorno sul suo risparmio, non facendo una vita fuori negoziazione Il commerciante trova un modello che è redditizio, heshe non hanno le risorse per automatizzare hisher sistema utilizzando mATLAB (deve pagare per questo che lo rende in grado di interagire con la piattaforma mediatore) il commerciante svilupperà la sua attività nel Forex, per esempio, a causa delle condizioni migliori per leva finanziaria di capitale hisher (20 ritorno unlevered in forex --gt 40 se la leva è 1: 2, che è una leva abbastanza conservatore. ) Quale sarebbe la scelta migliore per questo commerciante di backtest le strategie Se questa persona mestieri part-time e lo fa nei tempi 4 ore, per esempio, sarà in grado di raggiungere elevati rapporti di Sharpe o è che semplicemente inversamente correlato al periodo di tempo che chiedo questo perché, quando si dispone di 500K o 1 milione o più, può essere redditizio investire 10 o 15k per automatizzare le operazioni, ancora di più, ma se sei un commerciante di 20k, che sarebbe solo svuotare il vostro capitale. Grazie in anticipo Ernest ciao M chan, ho sviluppato strategie di trading su una stretta per chiudere i dati per circa un anno e i39m cercando di iniziare a fare trading intraday (1 ora barre). Sapete di qualsiasi libro eri sono riuscito a trovare le basi delle tecniche coinvolte. Per exemple quali sono le ipotesi di slittamento Che tipo di esecuzione degli ordini dovrei usare per backtest (commercio su barra successiva prezzo di apertura, VWAP), ecc Grazie in anticipo. Suppongo che quando hai detto quotdoes in 4 ore timeframequot, vuoi dire questa ricerca commerciante e inviare in un ordine con questo 4 ore Non che il commerciante eseguire molti mestieri entro questo 4 ore Se è così, allora il commerciante può utilizzare Excel, o di un programma di automazione FX standard come Metatrader per automatizzare la strategia. Infatti, se il commerciante è bravo a programmazione, ma a corto di denaro, si può usare al posto di R. Ciao Anon, In realtà, si può solo backtest quale ordine tipi produrrà i migliori risultati backtest. Per quanto riguarda lo slittamento, è pari a metà del spread bid-ask, assumendo che la dimensione ordine non è più grande rispetto alle dimensioni tipiche bidask. Sembra che ci sia molti studi sulla redditività del trading Pair per stocksetfs ma non per FX. Avete riferimenti a documenti che hanno condotto questi studi per la coppia di Trading FX sembra coppia scambia con stocksetf sembra più straight-forward di FX, in termini di posizione dimensionamento. Diciamo che trovare una coppia FX cointegrato utilizzando valute di base diverse, AUD. CAD e NZD. JPY. Se vogliamo rischiare di dire basta USD10000 su ogni gamba longshort, quante partite dobbiamo ottenere per ogni gamba speranza per ottenere il vostro consiglio su questo. Tks Ciao Adrian, se NZD. USD0.75, allora US10,000 è equivalente a 13.333 unità di NZD. JPY. È necessario convertire entrambi i lati della coppia di USD prima prima di eseguirli attraverso i consueti strategie paio di trading. Invece di leggere articoli su coppie di FX trading, vi consiglio di leggere sul commercio di base FX. Per esempio materiale di studio per FINRA Serie 34 esame al thectr. In primo luogo, grazie per la produzione di un blog molto informativo. i39m prese un po 'con il modo di trovare le coppie e triplette cointegrate in future ma you39re ultimo commento Re: bisogno prima di convertire in valore nel forex forse ha aiutato. prima di testare per la cointegrazione (o anche R Paerson39s), devo prima moltiplicare i vari contratti da parte il loro valore in dollari, al fine di farli in termini di dollari, per esempio, moltiplicare il contratto ES del 50, e la ENQ per 20. Vorrei quindi applicare un rapporto di copertura a questi valori prima del test. i39ve stato rimanere sospeso quando si cerca di confrontare un indice azionario ad una valuta o merce. Ciao Mike, quando il moltiplicatore è una costante (come è il caso per un futuro o ETF negoziati in una borsa degli Stati Uniti), il rapporto di copertura scatterà automaticamente cura di esso. Se il moltiplicatore varia (come ad esempio una valuta estera in cui il currencyquot quotquote non è USD), allora è necessario convertire le serie storiche con il tasso FX torna a USD primo luogo, perché il PampL di questa coppia è espresso nella valuta di quotazione. Potrebbe illustrare il motivo per cui i futures quotFor, il divario notte è obviousquot molti futuri contratti commerciali quasi 24 ore su Globex. C'è una definizione quotconsensusquot della aprono e si chiudono in questi mercati al fine di definire le lacune